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银行资产质量分析之迁徙率

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来源:网络   时间:2019-06-04   浏览数:587
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        银行资产质量情况有很多角度,有看五级分类存量及变量,也有看逾期存量及变量,还有看拨备余额、资产减值损失和不良变量之间的关系比较新生不良情况,还有看逾期与不良的比值看偏离度,还有看迁徙率变化情况,还有看资产行业分布及不良率,还有看资产抵押质押率,还有看地区资产质量分析等等。
  上述任何一种角度分析,都有一定的道理,但也仅仅是一个角度,不能通过一个角度就定论这家银行资产质量的好坏,对于各种数据的分析,不是盯着一个角度肯定或者否定一家银行,很多东西就是银行行长也难以说清楚,但我们通过各个角度的分析,横向对比所有的银行,纵向对比每个银行历年历季度的数据,我们可以得到一些规律性、趋势性的东西,也会看到一些银行在某些时候数据明显出现偏离。
  通过对银行迁徙率的分析,我们看到的是整个行业资产质量已经在好转,这个和其他的很多数据也可以相互印证,具体情况如下;
  1、如何理解迁徙率指标。一是迁徙率指标是跟随贷款五级分类(正常、关注、次级、可疑和损失)而制定的指标。二是迁徙是向下迁徙,不是全部为逐级迁徙,也就是正常贷款可以迁徙为关注贷款,也可以直接迁徙为损失贷款,因此迁徙率比我们感觉的逐级迁徙数值要大。三是等级越低的贷款迁徙率波动会越大,这是因为后面几级的样本会受到向下迁徙和向上迁徙的影响,比如次级迁徙率,会受到正常贷款、关注贷款转向次级贷款的影响,也会受到可疑和损失贷款转向次级贷款的影响,所以数据波动会比较大,这个数据意义就比较弱,所以我们主要关注正常和关注迁徙率。四是迁徙率受制于各银行口径的宽松程度,对资产质量认定趋严,那么迁徙率就会变高。
  2、贷款质量有明显好转。正常类贷款迁徙率最能反映贷款的稳定程度。我们统计了15家银行的数据,看到经过了2015年的高峰后,正常类贷款迁徙率已由3.92%下降至2018年的平均2.19%,这说明正常类贷款转变为其他四项非正常类贷款的比率在明显下降,这是资产质量明显好转的最好证明。
  3、两类贷款迁徙率走向出现偏差。15家银行有10家的正常类贷款迁徙率是下降的,然而有11家关注类贷款迁徙率是上升的。这应该与2018年不良口径严格化有关,不少过去没有记为不良贷款的逾期超过90天以上的贷款大部分滞留在关注类贷款,口径严格后就被划入了不良贷款,造成了关注类贷款迁徙率在2017年下降后出现了普遍的提升。
  4、两类迁徙率同比都下降的银行有四家。迁徙率同比下降,这是一个变量的概念,这个值更多的是反应一种变化,比如一家银行之前正常迁徙率为1%,现在是1.2%,对比迁徙率上升了,说明正常贷款转为非正常贷款的比例升高了,但不能说明其资产质量就差,因为这个1.2%本来就是非常优秀,应该说没有以前那么好了。在统计的15家银行中,农业银行、建设银行、宁波银行、浦发银行两类迁徙率都下降了;中信银行、光大银行、南京银行、中国银行的两类迁徙率都上升了。
  5、正常类贷款迁徙率最差前五。正常类贷款迁徙率,这是迁徙率中最重要的一个值,反应的是一年来有多少正常类贷款转变为了非正常贷款,这个数据的高低多少反应了资产质量变化情况,这个值较高多少说明资产质量风险较高,我们看到平安银行、民生银行、华夏银行、浦发银行和中信银行正常类贷款迁徙率最高,分别为3.73%、3.40%、3.35%、3.14%和2.53%,说明这几家银行贷款质量相对要差一些。
  6、正常类贷款迁徙率最好前五。正常类贷款迁徙率越低,自然说明正常类贷款转为非正常贷款的比例越低,我们看到北京银行、南京银行、宁波银行、工商银行和农业银行排名为前五,分别为0.83%、1.01%、1.11%、1.70%和1.72%,前面三家城商行资产质量总体比较好,不良率都比较低,表现优异。
  7、关注类贷款迁徙率最差前五。关注类贷款迁徙率,这也是迁徙率中很重要的一个值,反应的是一年来有多少关注贷款转为不良贷款了,这个数据的高低反应的是不良贷款的增加情况。北京银行、宁波银行、中信银行、南京银行、兴业银行这五家银行关注类迁徙率最高,说明他们关注转不良的比例最高。
  8、关注类贷款迁徙率最好前五。农业银行、建设银行、民生银行、中国银行和华夏银行是关注类贷款迁徙率中表现最好的,他们分别是16.93%、20.19%、21.83%、23.7%和23.98%。
  9、前些年正常贷款迁徙率情况。2012-2016年这五年间,平安银行平均迁徙率达到5.12%,您没有看错就是5%以上,说明平安银行在那些年每年平均有5%以上的贷款出现过问题,其次就是浦发银行、华夏银行、民生银行和招商银行,分别为3.82%、3.59%、3.45%和3.36%,您还是没有看错,过去那些年招商银行的资产质量确实不是太好。在这五年期间,表现最好的是南京银行、北京银行、中国银行、中信银行和兴业银行,分别为1.16%、1.43%、2.13%、2.30%、2.32%。
  10、前些年关注贷款迁徙率情况。2012-2016年这五年间,表现最差的前五家银行分别为浦发银行、兴业银行、平安银行、宁波银行和招商银行;表现最好的分别为农业银行、建设银行、中国银行、工商银行和民生银行。
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